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Réinventer le MACD

Le MACD est ce fameux indicateur inventé par Gerald Appel dans les années 70. Il mesure l’amplitude de divergence entre deux moyennes mobiles. C’est un indicateur très populaire, qu’on trouve systématiquement dans toutes les plateformes de trading. On peut l’utiliser dans différente type de stratégie: comme indicateur de momentum pour le suivi de tendance, oscillateur pour le range-trading, etc… Dans cet article, on va voir comment quelqu’un aurait pu réinventer le MACD. Le but de l’exercice est d’apprendre ensemble quelques techniques et manipulations mathématiques qui pourront éventuellement vous aider plus tard à créer vos propres indicateurs afin de mettre en évidence une observation particulière ou répondre à un besoin quelconque.

Je profite de cette occasion pour rendre hommage à cet homme talentueux qui a créé le MACD: Gerald Appel. C’est toujours plus facile de réinventer la roue quand quelqu’un l’a déjà fait. Monsieur Appel, en plus d’être un trader et gestionnaire hors pair, est l’auteur de plusieurs titres sur le trading, dont:

En observant le graphe de l’EURUSD, vous remarquez que le prix se déplace sous formes de vagues. Et qu’en plus, ce mouvement en vagues se fait autour de la moyenne mobile qui était affichée sur votre graphe. Tu te dis, que ça serait intéressant d’isoler ce mouvement de va-et-vient autour de la moyenne mobile et de le mettre en évidence sur un graphe à part. Le premier réflexe qui te vient en tête et de soustraire le prix de sa moyenne mobile et le résultat est une ligne qui oscille autour de zéro.
 

 

Tu es déjà fier de ton résultat, mais tu trouves que la ligne n’est pas assez lisse à ton goût. Tu penses tout de suite à la lisser en utilisant une moyenne mobile. Donc, au lieu d’afficher la différence entre le prix et sa moyenne mobile, tu décides d’afficher la différence entre deux moyennes mobiles; une MM (période=12) rapide qui sert à lisser le prix et une MM (période=26) lente qui sert de pivot autour duquel oscille le prix. Et c’est ainsi que tu obtiens une première version du ton MACD.

 

 

Tu commences déjà à penser à la façon de développer une stratégie de trading basée sur ta nouvelle création. Tu te dis, je vais pendre position en se basant sur le croisement de mon MACD avec la ligne zéro. Quand il croise du bas vers le haut, j’achète et quand il croise du haut vers le bas je vends. Et tout d’un coup, tu souris parce que tu réalises que ta stratégie n’est autre que la fameuse stratégie des croisements de deux moyennes mobiles. Mais toi, tu veux innover et l’idée te vient d’essayer d’entrer en position un peu plus tôt en utilisant un truc que tu as déjà vu en jouant avec le stochastic. C’était d’utiliser une autre courbe dont le croisement signale un changement de momentum (d’où son nom: courbe de signal). C’est tout simplement une moyenne mobile de petite période (période=9) de ton MACD.

 

 

Ensuite, les idées de stratégies commencent à se bousculer dans ta tête, et tu décides de les écrire pour ne pas les oublier:

  • Stratégie #1: Acheter quand le MACD croise son signal du bas vers le haut et fermer la position quand le MACD croise le zéro. Vendre quand le MACD croise son signal du haut vers le bas et fermer la position quand le MACD croise le zéro.
  • Stratégie #2: Acheter quand le MACD croise son signal du bas vers le haut. Vendre quand le MACD croise son signal du haut vers le bas. Chaque position ferme la précédente. (Stop-and-Reverse)
  • Variante #1 de la stratégie #2: Acheter quand le MACD croise son signal du bas vers le haut et MACD inférieur à zéro. Vendre quand le MACD croise son signal du haut vers le bas et MACD supérieur à zéro. Chaque position ferme la précédente. (Stop-and-Reverse)
  • Variante #2 de la stratégie #2: Acheter quand le MACD croise son signal du bas vers le haut et MACD supérieur à zéro; Fermer la position quand le MACD croise son signal dans l’autre sens et le MACD est toujours supérieur à zéro. Acheter quand le MACD croise son signal du haut vers le bas et MACD inférieur à zéro; Fermer la position quand le MACD croise son signal dans l’autre sens et le MACD est toujours inférieur à zéro. (Note: C’est un simili d’achat sur correction dans le sens de la tendance.)

 

Et une nouvelle idée vient d’émerger de ta tête. Ton MACD est un oscillateur non borné. Ça serait une bonne chose si tu peux le transformer en oscillateur borné (entre 0 et 100) pour être capable de l’utiliser à identifier des zones de sur-achat et sur-vente dans une stratégie de range-trading. Et, encore une fois, de nouvelles idées de stratégies commencent à se bousculer dans ta tête. Sauf que cette fois-ci, tu n’es plus capable de résister à l’envie de dormir et tu te dis : « Je vais finir ça demain, ou … peut-être la semaine prochaine ».

À suivre …

 

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2 réponses

  1. Bonjour !

    où veux-tu en venir ? J’attends la suite avec impatience…

    N’y a-t-il pas le Stochastique ou le RSI pour jouer l’oscillateur ?

    • Red

      Merci Michel pour ton commentaire.
      Oui ils (Stoch et RSI) sont bien là et ils font bien leur travail. Le but n’est pas d’en créer un autre mais de montrer qu’un indicateur n’est ni plus ni moins qu’une manipulation mathématique du prix. Et qu’on peut en créer avec un peu d’imagination.
      Non il n’y aura pas de suite, c’était juste une façon théâtrale de présenter la chose. Mais, bientôt il va y avoir d’autres articles.

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