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Open Range Breakout

Open Range Breakout est une stratégie popularisée par Toby Crabel dans son livre « Day Trading With Short Term Price Patterns and Opening Range Breakout ». Elle consiste à déterminer le maximum et le minimum du mouvement du prix pendant le début de la session de trading (15 ou 30 premières minutes). Ensuite, on considère le maximum comme une résistance qu’on trade en achat s’il est cassé. De la même façon, on considère le minimum comme un support qu’on trade en vente s’il est cassé. Le concept a été ensuite repris par Mark Fisher dans son livre « The logical trader ».

Cette stratégie repose sur le principe selon lequel le sentiment des investisseurs se manifeste rapidement pendant les premières minutes de l’ouverture du marché. Ces investisseurs, ayant fait leur devoir pendant la nuit et avant l’ouverture du marché, poussent le prix vers une tendance à la hausse ou à la baisse au début de la session. Des statistiques ont montré aussi que le haut ou le bas de la session est réalisé d’une façon significative (33%) pendant les 15 ou 30 min du début de la session.

Quand vient le temps de vouloir adapter cette stratégie au Forex, le début de session pose problème. Forex est un marché qui est ouvert 24h. Certains considèrent le début de la session Forex à 22h00 GMT (17h00 EST). D’autres considèrent que la vraie session du Forex commence avec l’ouverture du marché de Londre (8h00 GMT, 5h00 EST) où il y a le plus grand volume de transaction et ce pour des raisons historiques. C’est pour cette raison que vous allez trouver plusieurs variantes de cette stratégie dont le seul point commun est la casse d’un maximun/minimum réalisé pendant un intervalle de temps qui peut aller de quelques minute à quelques heures. Vous allez même trouver qui vont douter de la validité de cette stratégie pour le Forex.

La variante de cette stratégie que j’ai choisi de tester aujourd’hui a été prise d’un site que je trouve tout simplement formidable. L’administrateur du site s’est donné comme objectif de partager toutes les stratégies qu’il trouve intéressantes. Il présente une panoplie de stratégies classées selon leurs degrés de complexité et il prend le temps de répondre à toutes les questions qu’on lui pose. J’ai beaucoup d’admiration pour ce genre de personne. Merci à Edward Revy et ses collaborateurs pour ce travail colossale.

La stratégie est baptisée Early Bird Breakout System (lève-tôt : une allusion au 5h00 du matin, heure de l’EST, à laquelle on doit se réveiller pour placer les ordres d’achat ou de vente). Elle peut être décrite comme suit :

  • Applicable de préférence sur l’EURUSD et GBPUSD
  • Intervalle de temps : H1
  • Déterminer le max et le min du prix entre 5h00 et 9h59 GMT (5 bougies de H1)
  • Achat : Placer un ordre d’achat 5 pips plus haut que le max (stop order). Le Stop-Loss à 3 pips plus bas que le min et le Take-Profit à +90 pips pour l’EURUSD et +140 pips pour le GBPUSD
  • Vente : Placer un ordre de vente 5 pips plus bas que le min (stop order) . Le Stop-Loss à 3 pips plus haut que le max et le Take-Profit à +90 pips pour l’EURUSD et +140 pips pour le GBPUSD
  • Fermer toute position qui est encore ouverte à 18h00 GMT

Les tests sont réalisés, avec un capital initial de 10000$, sur EURUSD et GBPUSD, pour la période du 01-01-2008 au 01-01-2012 et pour l’intervalle de temps H1. Volume de trade = 1 mini-lot (10K$).

 

1- Résultats sans optimisation

  • EURUSD

Figure 1 : EURUSD; Take-Profit=+90pips; Pas d'optimisation

 

  • GBPUSD

Figure 2 : GBPUSD; Take-Profit=+140pips; Pas d'optimisation

 

2- Résultats avec optimisation

  • EURUSD

Figure 3 : EURUSD, Optimisation de l'intervalle de début de session, de l'heure de fermeture et du Take-Profit

 

L’heure de ma station Metatrader est GMT+1. Si on prend la première ligne d’optimisation, les résultats doivent être convertis et interprétés comme suit:

  • Début de l’intervalle : 10h (GMT+1) = 9h (GMT) = 4h (EST)
  • Fin de l’intervalle (non inclus) : 11h (GMT+1) = 10h (GMT) = 5h (EST)
  • Heure de fermeture de toute position ouverte : 23h (GMT+1) = 22h (GMT) = 17h (EST)
  • Take Profit : 190 pips

 

Figure 4 : Graphe de l'EURUSD avec les paramètres d'optimisation de la 1ière ligne

 

  • GBPUSD

 

Figure 5 : GBPUSD, Optimisation de l'intervalle de début de session, de l'heure de fermeture et du Take-Profit

 

Conclusion

La stratégie a probablement du potentiel si on choisit la bonne paire de devise avec les bons paramètres. L’intervalle de 1 heure (9h00 à 9h59 GMT) trouvé pendant l’optimisation avec l’EURUSD correspond plus à l’esprit de la stratégie telle que développée par Toby Grabel. Cette heure correspond, en effet, à la première heure de la session de Londre. Ce qui me rend inconfortable avec cette stratégie, ce sont les résultats décevants obtenus avec GBPUSD ainsi que d’autres paires de devise.

 

Si vous aimez le site, conseillez le à vos ami(e)s. Si vous voulez qu’il s’améliore, laissez-nous vos commentaires. 

 

 
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2 réponses

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