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Réinventer le MACD

Publié le août 23, 2012

Le MACD est ce fameux indicateur inventé par Gerald Appel dans les années 70. Il mesure l’amplitude de divergence entre deux moyennes mobiles. C’est un indicateur très populaire, qu’on trouve systématiquement dans toutes les plateformes de trading. On peut l’utiliser dans différente type de stratégie: comme indicateur de momentum pour le suivi de tendance, oscillateur pour le range-trading, etc… Dans cet article, on va voir comment quelqu’un aurait pu réinventer le MACD. Le but de l’exercice est d’apprendre ensemble quelques techniques et manipulations mathématiques qui pourront éventuellement vous aider plus tard à créer vos propres indicateurs afin de mettre en évidence une observation particulière ou répondre à un besoin quelconque.

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Croisement de deux moyennes mobiles

Publié le juillet 21, 2012

S’il y a une technique populaire dans le trading, c’est bien le croisement des moyennes mobiles (MM). On a vu dans un article précédent que le problème de la stratégie basée sur une MM était les retournement rapides (whipsaw). Nous avons ensuite présenté une technique qui corrige le problème dans l’article sur les Bandes de Keltner. La technique d’utiliser le croisement de deux MM va dans le même sens. En fait, voyez la MM lente (celle avec la période la plus grande) comme un indicateur de tendance et la MM rapide comme un filtre qui indique le mouvement du prix sans le bruit (mouvements brusques et aléatoires qui affectent momentanement le mouvement principale du prix). Donc, en attendant que la MM rapide croise la lente, on évite les inconvénients des whipsaw.

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Bandes de Keltner

Publié le juin 25, 2012

L’une des faiblesses de la stratégie du prix qui croise sa moyenne mobile, c’est les nombreux retournements rapides (whipsaw) qui ferment la position à perte avant que la tendance ait la chance de s’établir. C’est pour cette raison que trader la pente de la moyenne mobile donne de meilleurs résultats; On entre en position quand la tendance est suffisamment établie.

Les whipsaw sont une composante de la volatilité du marché. Une des solutions de les éviter, c’est de créer une bande de volatilité autour de la moyenne. Nous avons déjà abordé cette approche dans l’article sur les bandes de Bollinger. En effet, trader la casse des bandes de Bollinger réduit la sensibilité de la stratégie aux bruits du marché.

Une autre approche s’intitule les bandes de Keltner (Keltner channel). Les bandes sont construites en utilisant la moyenne mobile plus ou moins un multiple de l’ATR (dans le cas des bandes de Bollinger, c’était l’écart type). Cette page fait une bonne présentation de cette indicateur.

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La moyenne mobile à toutes les saveurs!

Publié le juin 21, 2012

La moyenne mobile est sans doute l’outil le plus populaire de l’analyse technique des marchés. D’après cet article, son utilisation pour le lissage des données remonte au tout début du 20ième siècle. Son utilisation pour définir la tendance du marché est omniprésente aussi bien sur les écrans des traders que dans les médias spécilaisés. Impossible de trouver un livre d’analyse technique qui ne parle pas de la moyenne mobile et il semble que les stratégies basées sur le croisement de deux moyennes mobiles sont parmi les rares classiques qui continuent à fonctionner.
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Entrée aléatoire + ATR Trailing stop

Publié le juin 17, 2012

Est-ce qu’une stratégie basée sur une entrée aléatoire avec une sortie et money management convenables peut être rentable? Dr Van Tharp, dans son livre Super trader, dit avoir fait le test sur 10 marchés, sur une période de 10 ans, et affirme que les résultats étaient positifs d’une façon consistante.

« La méthode n’a pas fait beaucoup d’argent et a passé par de terrible drawdown, mais sur les 10 ans, elle a fait de l’argent » Super trader p.149.

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Les grands maîtres

Publié le juin 16, 2012

Le trading ressemble à plusieurs égard à la pratique des arts martiaux. Pour réussir, il vous faut de la discipline, de la persévérance, beaucoup de pratique et tu seras chanceux si tu peux trouver un bon mentor (le maître). L’analogie est encore plus frappante quand je pense au concept des grands maîtres. Dans le monde du trading, on pense aux légendes comme Charles Dow, W. D. Gann, Ralph Nelson Elliot, et parmi ceux qui vivent encore, John Bollinger, Ed Seykota, Larry Williams, Joe DiNapoli et autres.

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The trend is your friend!

Publié le juin 16, 2012

« La tendance est votre amie ». Cette célèbre phrase se trouve presque dans tous les livres de trading. Mais, à quel point est-il important de trader dans le sens de la tendance? Voilà la question que je me suis posée. Mais avant de répondre à cette question, parlons d’abord de quelques généralités. De quoi est grossièrement composée une stratégie de trading :

  • Une entrée qui nous donne un avantage (edge) comparativement à une entrée aléatoire. L’entrée peut être décomposée en éléments tels que : setup, filtres, signal, exécution, etc…
  • Une sortie, avec perte (stop loss) ou avec profit (take profit).
  • Une gestion de risque (money management) qui nous permet de maximiser le profit tout en minimisant le risque.

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Canal de Donchian

Publié le juin 16, 2012

Le Canal de Donchian a été développé par Richard Donchian qui, dans la stratégie d’origine utilisait, une période de 50 semaines. Le principe est d’acheter quand le prix casse la bande supérieure du canal (le maximum des 50 dernières semaines) et de vendre quand il casse la bande inférieure du canal (le minimum des 50 dernières semaines). Cependant c’est Richard Dennis qui a popularisé la technique dans les années 80 parce que c’était à la base de la technique enseignée au groupe des tortues. Ce fameux groupe né d’un pari entre Richard Dennis et son ami Bill Eckhard.

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Open Range Breakout

Publié le juin 16, 2012

Open Range Breakout est une stratégie popularisée par Toby Crabel dans son livre « Day Trading With Short Term Price Patterns and Opening Range Breakout ». Elle consiste à déterminer le maximum et le minimum du mouvement du prix pendant le début de la session de trading (15 ou 30 premières minutes). Ensuite, on considère le maximum comme une résistance qu’on trade en achat s’il est cassé. De la même façon, on considère le minimum comme un support qu’on trade en vente s’il est cassé. Le concept a été ensuite repris par Mark Fisher dans son livre « The logical trader ».
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Bandes de Bollinger

Publié le juin 16, 2012

Les deux premières stratégies que j’ai décidée de tester utilisent les bandes de Bollinger . Il y a plusieurs stratégies basées sur ces bandes. J’en choisis deux pour mon premier test.

 

Stratégie #1 :

La stratégie classique qui consiste à utiliser les bandes de Bollinger comme support et résistance. En effet, on trade le rebondissement sur les bandes. Les règles de base se résument comme suit:

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