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Entrée aléatoire + ATR Trailing stop

Est-ce qu’une stratégie basée sur une entrée aléatoire avec une sortie et money management convenables peut être rentable? Dr Van Tharp, dans son livre Super trader, dit avoir fait le test sur 10 marchés, sur une période de 10 ans, et affirme que les résultats étaient positifs d’une façon consistante.

« La méthode n’a pas fait beaucoup d’argent et a passé par de terrible drawdown, mais sur les 10 ans, elle a fait de l’argent » Super trader p.149.

Est-ce qu’on peut reproduire de tels résultats dans le Forex. C’est l’objet de l’article d’aujoud’hui. Le protocole de test va être le suivant:

  • Toutes les paires majeures. Time Frame = Daily. De 01-01-2004 au 01-01-2012. Capital initial = 10000$. Levier = 1:100.
  • Entrée (achat ou vente) aléatoire. Tout le temps dans le marché (on rentre dés qu’on sort).
  • Sortie par Traling-stop fixé à 3xATR(20)
  • Si money management : investir 1% du capital à chaque position. Sinon, volume = 1 mini-lot (10K$)

Étant donné, la nature aléatoire de l’entrée, les résultats vont être différents d’un test à l’autre, pour une même paire de devise et pour le même période. C’est pour cette raison, et pour que le test soit significatif, j’ai fait 10 tests pour chaque paire de devise et je calcule en bas du tableau la moyenne et l’écart type.

 

1- Test sans money mangement 

 

EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY USDCAD AUDUSD NZDUSD
$ -1960 -8506 -569 -2795 -5749 -8320 1979
$ 519 -2791 2089 -1002 -3449 4027 -4470
$ 4195 -5512 3155 -1293 -3232 1117 895
$ -1027 -3970 -613 -1520 -148 -5249 -2963
$ 2728 -1380 1962 -78 560 1349 164
$ -3158 -1388 -2237 821 -586 -9438 -3672
$ -1093 3936 322 1194 591 -1959 -5382
$ -1214 -5877 -438 -1731 -381 -4870 -3745
$ -1246 2631 -354 -4504 -471 -4179 -1053
$ 1798 -4584 4190 2220 1216 -2836 -2249
Moyenne -46 -2744 751 -869 -1165 -3036 -2050 -1308
Ecart-type 2300 3841 2006 1988 2229 4295 2453 2730

 

2- Test avec money mangement (1% du capital)

 

EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY USDCAD AUDUSD NZDUSD
$ -518 148 439 268 -258 196 168
$ -195 51 1215 181 831 -269 -595
$ 471 0 -433 -919 -581 -1232 91
$ 973 -1227 120 -374 -1237 463 -881
$ -67 85 476 300 955 -1243 -1937
$ 749 1028 -666 26 -519 -2067 -1182
$ -136 -963 259 778 -1246 -571 -684
$ 1021 -896 -868 831 395 -2858 -448
$ -140 520 -845 477 103 647 -1584
$ 855 -693 889 569 292 -964 -504
 Moyenne 301 -195 59 214 -127 -790 -756 -185
Ecart-type 572 722 733 534 778 1119 670 733

 

Conclusion

On voit clairement que le résultat est négatif. Par conséquent, une telle stratégie ne peut être utilisée pour trader le Forex. Le money management a grandement amélioré le résultat (-185±733 au lieu de -1308±2730), aussi bien la moyenne que l’écart type, mais pas au point que la stratégie devient utilisable. Cependant, l’utilisation du trailing stop peut s’avérer intéressante pour comparer différentes entrées et évaluer l’avantage que donnent par rapport à une entrée aléatoire. Ce qui en fait un autre outil dont on va se servir dans les prochains articles.

 

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