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Croisement de deux moyennes mobiles

S’il y a une technique populaire dans le trading, c’est bien le croisement des moyennes mobiles (MM). On a vu dans un article précédent que le problème de la stratégie basée sur une MM était les retournement rapides (whipsaw). Nous avons ensuite présenté une technique qui corrige le problème dans l’article sur les Bandes de Keltner. La technique d’utiliser le croisement de deux MM va dans le même sens. En fait, voyez la MM lente (celle avec la période la plus grande) comme un indicateur de tendance et la MM rapide comme un filtre qui indique le mouvement du prix sans le bruit (mouvements brusques et aléatoires qui affectent momentanement le mouvement principale du prix). Donc, en attendant que la MM rapide croise la lente, on évite les inconvénients des whipsaw.

Comme d’habitude, la stratégie que je vais tester aujourd’hui va être basée sur la technique de base, c’est à dire une Stop-and-Reverse. Les règles sont simples et se résument comme suit:

  • Achat: Quand la MM rapide croise la MM lente du bas vers le haut, acheter à l’ouverture de la bougie suivante.
  • Vente: Quand la MM rapide croise la MM lente du haut vers le bas, vendre à l’ouverture de la bougie suivante.

Tous les tests sont réalisés, avec un capital initial de 10000$, sur EURUSD, pour la période du 01-01-2008 au 01-01-2012 et pour différents intervalles de temps (M15, H1, H4 et D1). Volume de trade = 1 mini-lot (10K$). Pour chaque intervalle de temps, je fais varier la période de la MM rapide de 1 à 9 avec un pas de 1 et la période de la MM lente de 10 à 100 avec un pas de 5. Je vais ensuite présenter les résultats de l’optimisation sous forme de surface topographique pour voir s’il y a une région où les résultats sont stables.

 

Résultats de l’optimisation des périodes des deux moyennes mobiles

 

 

Le tableau1 montre une amélioration progressive des résultats globaux en allant vers les interavalles de temps supérieures. Je vais donc tracer les résultats de D1 (daily) en surface topographique pour essayer de trouver une région stable dans laquelle on peut choisir des paramètres optimaux des périodes des MM pour le trading.

Figure1: Surface topographque des profits/pertes selon les periodes des deux moyennes mobiles

 

La figure1 montre des résultats globalement positifs; À l’exeption de quelque tâches brunes indiquant les résultats négatifs, le reste de la surface montre des réultats positifs. La région la plus interessante se trouve entre 40 et 50 pour la MM lente et entre 2 et 4 pour la MM rapide.

 

Conclusion

La stratégie du croisement des MM a passé l’épreuve du temps et elle continue à afficher des résultats positifs. Ce qui est le plus important quand on optimise les paramètres d’une stratégie c’est d’être capable de trouver une région où les résultats sont positifs et stables. Ceci nous rassure sur le fait que même si le marché change un peu, les chances sont bonnes pour qu’on continue à faire des profits. Cette stratégie nous donne, aisement, ce qu’on cherche dans la région (40-50 , 2-4). Bien qu’elle affiche des résultats très intéressants, cette stratégie a des inconvénients: un drawdown important (jusqu’à 30%), un nombre élevé de pertes consécutives et un pourcentage de trades gagnants qui, généralement, ne dépasse pas 40%. C’est une stratégie stressante et ce stress est le prix à payer pour une stratégie gagnates. Cependant il y a moyen de réduire ces inconvénients par la diversification (trader plusieurs paires) et en la combinant à une autre stratégie qui n’est pas une de suivi de tendance.

 

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