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Canal de Donchian

Le Canal de Donchian a été développé par Richard Donchian qui, dans la stratégie d’origine utilisait, une période de 50 semaines. Le principe est d’acheter quand le prix casse la bande supérieure du canal (le maximum des 50 dernières semaines) et de vendre quand il casse la bande inférieure du canal (le minimum des 50 dernières semaines). Cependant c’est Richard Dennis qui a popularisé la technique dans les années 80 parce que c’était à la base de la technique enseignée au groupe des tortues. Ce fameux groupe né d’un pari entre Richard Dennis et son ami Bill Eckhard.

Il y a plusieurs stratégies basées sur le canal de Donchian. Ils ont en commun le point d’entrée (la casse d’une bande du canal). Mais elles diffèrent dans la sortie :

  • La casse de la bande opposée du canal, de même période ou de période inférieure.
  • Le retour à la bande médiane : La moyenne de la supérieure et l’inférieure.
  • Take-Profit et Stop-Loss basés sur l’ATR

Pour le test d’aujourd’hui, j’ai choisi la première variante dont les règles se résument comme suit :

  • Achat : Acheter quand le prix casse et ferme au-dessus de la bande supérieure (le maximum des 20 dernières bougies). Fermer la position quand le prix ferme au-dessous de la bande apposée.
  • Vente : Vendre quand le prix casse et ferme au-dessous de la bande inférieure (le minimum des 20 dernières bougies). Fermer la position quand le prix ferme au-dessus de la bande apposée.
  • Pour l’optimisation, je vais essayer la sortie sur une période différente que celle de l’entrée. Pour s’assurer que la période de sortie soit inférieure, j’ai utilisé un factor (de 0.2 à 1) qui multiplie la période d’entrée.

Les tests sont réalisés pour la période du 01-01-2008 au 01-01-2012. Le capital initial est 10000$. Le volume de trade est 1 mini-lot (10K).

 

1- Résultats sans optimisation

  • EURUSD

 

  • USDJPY

J’ai choisi l’USDJPY pour vous montrer un exemple de paire de devise pour laquelle la stratégie ne fonctionne pas. Le tableau suivant résume les résultats pour d’autres paires de devises majeures avec les paramètres par défaut (Période=20).

 

TF=Daily P/L ($) PF RF SR Equity DD (%)
EURUSD 2489 1.5 1.41 0.18 14.41
GBPUSD -618 0.92 -0.16 0 30.77
USDCHF 2232 1.56 1.34 0.18 13.74
USDJPY -3048 0.4 -0.74 -0.42 37.37
USDCAD -3054 0.37 -0.88 -0.38 33.63
AUDUSD 594 1.12 0.28 0.06 17.03
NZDUSD -1102 0.7 -0.67 -0.13 15.78

TF : Time Frame; P/L : Profit/Loss; PF : Profit Factor; RF :Recovery Factor; SR : Sharp Ratio; DD : Drawdown

 

2- Résultats avec optimisation

  • EURUSD

 

 

  • USDJPY

 

Conclusion

Cette stratégie basée sur le canal de Donchian est très simple et donne de bons résultats sur certaines paires de devise. Ce qui confirme le fait que les paires de devise ne se comportent pas de la même façon ou, comme disent certains, chaque paire a sa propre personnalité. Pour essayer de tirer profit de ce phénomène, j’ai inversé les règles pour l’USDJPY (acheter quand il faut vendre et vendre quand il faut acheter) c’est ce qu’on appelle le fading. J’ai failli tomber de ma chaise en voyant le graphe avec les paramètres par défaut (fig.6). Donc, l’idée est de trader la stratégie avec les paires pour lesquelles ça fonctionne bien et inverser les règles pour les autres. Je vous conseille toutefois d’utiliser des comptes démos à chaque fois que vous voulez explorer de nouvelles idées. Faites attention, aussi, au fait qu’une paire de devise peut changer de personnalité! C’est là tout l’art du trading!

 

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