Facebook Twitter Gplus Pinterest YouTube RSS
formats

Bandes de Bollinger

Les deux premières stratégies que j’ai décidée de tester utilisent les bandes de Bollinger . Il y a plusieurs stratégies basées sur ces bandes. J’en choisis deux pour mon premier test.

 

Stratégie #1 :

La stratégie classique qui consiste à utiliser les bandes de Bollinger comme support et résistance. En effet, on trade le rebondissement sur les bandes. Les règles de base se résument comme suit:

Achat : quand le prix teste la bande inférieure et ferme au-dessus d’elle, acheter à l’ouverture de la barre suivante. Fermer la position quand le prix ferme au-dessus de la moyenne mobile.

Vente : quand le prix teste la bande supérieure et ferme au-dessous d’elle, vendre à l’ouverture de la barre suivante. Fermer la position quand le prix ferme au-dessous de la moyenne mobile.

Tous les tests sont réalisés, avec un capital initial de 10000$, sur EURUSD, pour la période du 01-01-2008 au 01-01-2012 et pour différents intervalles de temps (M15, H1, H4 et D1). Volume de trade = 1 mini-lot (10K$).

1- Paramètres par défaut des bandes de Bollinger (20, 2.0).

 

Figure 1 : Time frame = Daily

 

TF P/L ($) PF RF SR Equity DD (%)
D1 -210 0.86 -0.16 -0.04 12.17
H4 -837 0.7 -0.78 -0.13 10.5
H1 -574 0.93 -0.41 -0.03 13.11
M15 -4113 0.78 -0.92 -0.09 44.51

TF : Time Frame; P/L : Profit/Loss; PF : Profit Factor; RF :Recovery Factor; SR : Sharp Ratio; DD : Drawdown

 

2- Optimisation (algo génétique) par balance maximale (selon les paramètres qui donnent le meilleur profit).

 

Figure 2 : Time frame = Daily. Les 10 meilleurs paramètres optimisés

 

Figure 3 : Time frame = Daily. 3ième paramètres de la figure 2 (nombre de trades significatifs)

 

Figure 4 : Time frame = H4

 

Figure 5 : Time frame = H1

 

Figure 6 : Time frame = M15

 

Stratégie #2 :

Cette deuxième façon d’utiliser les bandes de Bollinger devient de plus en plus populaire dans les livres récents sur le Forex. La première fois que j’ai vu une stratégie de ce genre, c’était dans le livre « The Little Book of Currency Trading: How to Make Big Profits in the World of Forex » de Kathy Lien. En passant, je recommande tous les livres écrit par cette auteure. La stratégie consiste à trader la casse (breakout) des bandes et elle a l’avantage d’intégrer la composante volatilité qui fait que la même stratégie peut être appliquée sur plusieurs devise sans changement. Les règles de base de cette deuxième stratégie se résument comme suit :

Achat: quand le prix perce la bande supérieure et ferme au-dessus d’elle, acheter à l’ouverture de la barre suivante. Fermer la position quand le prix ferme au-dessous de la moyenne mobile.

Vente: quand le prix perce la bande inférieure et ferme au-dessous d’elle, vendre à l’ouverture de la barre suivante. Fermer la position quand le prix ferme au-dessus de la moyenne mobile.

1- Paramètres par défaut des bandes de Bollinger (20, 2.0).

 

Figure 7 : Time frame = Daily

 

TF

P/L ($)

PF

RF

SR

Equity DD (%)

D1

2687

1.65

1.41

0.23

13.87

H4

270

1.02

0.10

0.02

23.99

H1

105

1.00

0.06

0.01

16.31

M15

-8892

0.85

-0.99

-0.03

98.67

TF : Time Frame; P/L : Profit/Loss; PF : Profit Factor; RF :Recovery Factor; SR : Sharp Ratio; DD : Drawdown

 

2- Optimisation (algo génétique) par balance maximale (selon les paramètres qui donnent le meilleur profit).

 

Figure 8 : Time frame = Daily

 

Figure 9 : Time frame = Daily. Parmètres de la première ligne de figure 2 = (20, 1.8)

 

Figure 10 : Time frame = H4

 

Figure 11 : Time frame = H1

 

Figure 12 : Time frame = M15

 

Conclusion

Le but de ce premier backtest est de comparer ces deux stratégies basées sur les bandes de Bollinger. L’utilisation des paramètres par défaut (20, 2.0), produit -210$ pour la première stratégie et 2687$ pour la 2ième. L’optimisation donnent de meilleurs résultats pour la 2ième stratégie dans tous les intervalles de temps; (4335$, 4689$, 3431$, 2801$) contre (1054$, 1551$, 930$, 226$). On peut affirmer que la stratégie de la casse (breakout) des bandes de Bollinger est définitivement meilleure que celle du rebond sur les bandes. Du moins elle l’était durant la période 2008-2011 pour l’EURUSD.

 

Si vous aimez le site, conseillez le à vos ami(e)s. Si vous voulez qu’il s’améliore, laissez-nous vos commentaires. 

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn

Une réponse

  1. Awsome site! I am loving it!! Will come back again. I am taking your feeds also.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>